TIENG ANH TOAN KINH TE

1 AR(1) AR(1) tự hồi qui bậc p AR(p) AR(p) tự hồi qui bậc degree of fredoom bậc tự do structural instability bất ổn định về cấu trúc dummy variables trap bẫy biến giả data massaging biến báo số liệu event biến cố random event biến cố ngẫu nhiên instrumental variable biến công cụ quantitative variable biến định lượng qualitative variable biến định tính independent variable biến độc lập lagged independent variable biến độc lập trễ unexplained variation biến đổi không giải thích được dummy variable biến giả random variable biến ngẫu nhiên exogenous variable biến ngoại sinh. Một biến có giá trị xác định bên ngoài mô hình đang sử dụng binary variables biến nhị nguyên/biến nhị phân dichotomous variables biến nhị phân. Các biến số chỉ có 2 phạm trù, như giới tính (nam và nũ) endogenous variable biến nội sinh. Một biến có giá trị xác định trong phạm vi của một mô hình remedial measures biện pháp khắc phục/giải pháp xử lý dependent variable biến phụ thuộc qualitative dependent variable biến phụ thuộc định tính limited dependent variable biến phụ thuộc giới hạn lagged dependent variable biến phụ thuộc trễ variable biến số stochastic (random) variable biến số ngẫu nhiên real variable biến số thực omitted variables Biến tiềm ẩn. Một biến số không nằm trong các biến phụ thuộc hay biến độc lập trong khi nghiên cứu, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến sự diễn giải các mối quan hệ giữa các biến số đó residual plot biểu đồ phần dư sample scatter diagram biểu đồ phân tán của mẫu histogram biểu đồ tần số weighted least square bình phương nhỏ nhất có trọng số WLS (Weight Least Squares) bình phương nhỏ nhất có trọng số GLS (generalized least squares) Bình phương tối thiểu tổng quát FGLS (Feasible Generalized Least Squares) Bình phương tối thiểu tổng quát khả thi complement bù predetermined variables các biến được xác định trước seasonal dummies các biến giả theo mùa overidentifying restrictions các giới hạn nhận dạng quá mức simultaneous equation models các mô hình hệ phương trình time varrying weights các trọng số thay đổi theo thời gian implied reduced form estimates các ước lượng dạng rút gọn ẩn square root căn bậc hai root mean squared error căn bậc hai của sai số bình phương trung bình long-run equilibrium cân bằng dài hạn mode cao tần (tần số), số yếu vị percentage change chênh lệch tính bằng phần trăm marginal cost chi phí cận biên Hedonic Price Index Chỉ số giá Hưởng thụ divisible chia nhỏ được randomized strategy chiến lược ngẫu nhiên hóa permutation chỉnh hợp standardized normal chuẩn chuẩn hóa white noise series chuỗi nhiễu trắng stationary time series chuỗi thời gian có tính dừng unitary elastic co giãn đơn vị sample size cỡ mẫu/quy mô mẫu statistically significant có ý nghĩa về thống kê collinearity cộng tuyến multi-collinearity đa cộng tuyến multicollinearity đa cộng tuyến. Là hiện tượng các biến độc lập trong mô hình phụ thuộc lẫn nhau và thể hiện được dưới dạng hàm số exact multicollinearity đa cộng tuyến chính xác perfect multicollinearity đa cộng tuyến hoàn hảo parsimonious specification đặc trưng xúc tích proxy đại lượng thay thế gần đúng population dân số, tổng thể program evaluation đánh giá chương trình derivative đạo hàm ACCORD đấu giá quyền giảm nợ first order condition điều kiện cực trị bậc nhất survey điều tra/khảo sát law of large numbers định lý các số lớn. Giá trị trung bình của một tập hợp chọn mẫu ngẫu nhiên sẽ tiến tới giá trị trung bình (giá trị kỳ vọng) của tổng thể khi kích thước (cơ số) mẫu tăng lên Granger Granger representation theorem định lý đại diện Gauss-Markov Gauss-Markov Theorem Định lý Central Limit Theorem định lý giới hạn trung tâm. Định lý các số lớn phát biểu rằng khi một tập hợp mẫu của các số ngẫu nhiên độc lập và có phân phối giống nhau, tiến tới vô cùng thì hàm mật độ xác suất của nó tiến tới dạng phân phối chuẩn variability độ biến thiên. Mức độ vi khác nhau giữa các kết cục khả dĩ của một tình huống không chắc chắn elasticity độ co giãn elasticity of output with respect to labor độ co giãn của sản lượng theo lao động elasticity of output with respect to capital độ co giãn của sản lượng theo vốn kurtosis độ dẹt của phân phối goodness of fit độ khớp, mức độ ăn khớp/phù hợp deviation độ lệch. Sai biệt giữa mức thưởng phạt kỳ vọng và mức thưởng phạt thực tế standard deviation độ lệch chuẩn. Căn bật hai của trung bình bình phương các độ lệch (phương sai) của những giá trị thưởng phạt đi kèm với mỗi kết cục, so với giá trị kỳ vọng của chúng sample standard deviation độ lệch chuẩn mẫu skewness độ lệch xiên scatter diagram đồ thị phân tán scatter plot đồ thị phân tán/tán xa quan correlogram đồ thị tương partial correlogam đồ thị tương quan riêng phần Almon Almon lag độ trễ polynomial lag độ trễ đa thức geometric lag độ trễ hình học Koych Koyck lag độ trễ lags in behavior độ trễ về hành vi serial independence độc lập chuỗi statistically independent độc lập thống kê data-based model simplification đơn giản hóa mô hình dựa trên dữ liệu sample covariance đồng phương sai mẫu số homoscedasticity đồng phương sai sai covariance đồng phương sai, hiệp phương sai, tích sai cointegrated đồng tích hợp cointegration đồng tích hợp forecasting dự báo time series forecasting dự báo chuỗi thời gian conditional forecast dự báo có điều kiện post-sample forecast dự báo hậu mẫu combining forecast dự báo kết hợp unconditional forecast dự báo không điều kiện ex-post forecast dự báo kiểm định econometric forecasting dự báo kinh tế lượng out of sample forecast dự báo ngoài mẫu adaptive forecast dự báo thích nghi ex-ante forecast dự báo tiên nghiệm in-sample forecast dự báo trong mẫu prediction dự đoán out-of-sample prediction dự đoán ngoài mẫu panel data dữ liệu bảng pooled cross-section and time series data dữ liệu chéo (theo không gian) và theo chuỗi thời gian time series data dữ liệu chuỗi thời gian longitudinal data dữ liệu dọc, dữ liệu lịch đại cross-section data dữ liệu đồng đại, dữ liệu chéo I integrated of order d, i được tích hợp bậc d, Engel Engel curve Đường cong logistic logistic curve đường cong Phillips curve đường cong Phillips smooth curve đường cong trơn population regression line đường hồi qui của tổng thể sample regression line đường hồi quy của mẫu fitted strait line đường thẳng thích hợp near multicollinearity gần đa cộng tuyến parallel assumption giả định song song null hypothesis giả thuyết không (H0) nonnested hypothesis giả thuyết không lồng vào nhau nested hypothesis giả thuyết lồng vào nhau one-sided alternative giả thuyết ngược lại một phía alternative hypothesis giả thuyết ngược lại, giả thiết thay thế Z score giá trị của z intrinsic value Giá trị hiện tại của những dòng tiền mong đợi trong tương lai của một tài khoản expected value of X giá trị kỳ vọng của X expected value giá trị kỳ vọng hay kỳ vọng toán. Trung bình trọng số xác suất các giá trị kèm theo tất cả những kết cục có thể xảy ra outlier giá trị ngoại vi, giá trị dị biệt. Một quan sát khác hẳn với những quan sát khác trong cùng một tập hợp dữ liệu P-value giá trị P critical value giá trị tới hạn/giá trị ngưỡng conditional mean of Y given X giá trị trung bình có điều kiện của Y khi biết giá trị X estimate giá trị ước lượng point estimates giá trị ước lượng điểm factorial giai thừa structural break gián đoạn về cấu trúc intersection giao điểm quadrant góc tọa độ/góc phần tư population regression function hàm hồi qui của tổng thể sample regression function hàm hồi quy của mẫu logarithmic function hàm lôgarít PDF (Probability Density Function) hàm mật độ xác suất conditional probability density function hàm mật độ xác suất có điều kiện cobb – douglas Cobb – Douglas production function hàm sản xuất function hàm số exponential function hàm số mũ autocorrelation function hàm tự tương quan PACF (Partial Auto Correlation Function) hàm tự tương quan riêng phần linear-plato function hàm tuyến tính bình nguyên coefficient hệ số coefficient of variation hệ số biến thiên conversion factor hệ số chuyển đổi adjustment coefficient hệ số hiệu chỉnh regression coefficient hệ số hồi quy first-order autocorrelation coefficient hệ số tự tương quan bậc nhất correlation coefficient hệ số tương quan sample correlation coefficient hệ số tương quan mẫu coefficient of multiple determination hệ số xác định bội Index system Hệ thống chỉ số. Là dãy các chỉ số có liên hệ với nhau, hợp thành một đẳng thức nhất định marginal effect of X on Y hiệu ứng cận biên của X lên Y collective exhaustive hoàn toàn regression hồi qui. Một kỹ thuật tóan dùng để giải thích và/hoặc dự báo. Dạng tổng quát là Y=a+bX+u, trong đó Y là biến số mà chúng ta cần dự báo; X là biến số dùng để dự báo Y; a giao điểm; b là độ dốc và u là phần dư hồi qui. a và b được chọn sao cho tổn bình phương của các phần dư là nhỏ nhất. Mức độ phù hợp hoặc khả năng giải thích của phương trình hồi qui được đo bằng đại lượng R bình phương (R2) SUR (Seemingly Unrelated Regressions) hồi qui có vẻ không tương quan Dickey-Fuller Dickey-Fuller regression hồi qui cointegrating regression hồi qui đồng tích hợp regression toward the mean hồi qui hướng tới giá trị trung bình. XU hướng một biến ngẫu nhiên rồi cũng sẽ có một giá trị gần với giá trị trung bình của nó censored regression hồi qui kiểm duyệt sample regression hồi qui mẫu regression of Y on X hồi quy của Y theo X multiple regression hồi quy đa biến/hồi qui bội. Mối quan hệ ước đoán giữa một biến phụ thuộc và hai hay nhiều biến giải thích (biến độc lập) spurious regression hồi quy giả tạo two-variable regression hồi quy hai biến nonlinear regression hồi quy phi tuyến auxilary regression hồi quy phụ linear regression hồi quy tuyến tính. Kỹ thuật lập phương trình tuyến tính từ một tập hợp các điểm, với độ lệch nhất định basic outcome kết quả cơ sở outcome kết quả; kết cục difference in difference khác biệt trong khác biệt fallacy of composition khái niệm "sai lầm do gom gộp/tổng gộp" data mining khai thác số liệu conditional interval khoảng có điều kiện confidence interval khoảng tin cậy unbiased không chệch, không thiên lệch. Có độ chệch bằng 0: với giá tị kỳ vọng bằng tham số được ước đoán statistically insignificant không có ý nghĩavề thống kê sample space không gian mẫu uncorrelated không tương quan size of a test kích thước của một kiểm định Kandall's tau test kiểm định "tô" của Kandall Arch test kiểm định Arch Breusch-Pagan test kiểm định Breusch-Pagan diagnostic checking kiểm định chẩn đoán chi-square test (χ2) kiểm định chi-bình phương (χ2). Kiểm định Chi-bình phương (χ2) là bất kỳ kiểm định giả thiết thống kê nào mà trong đó giá trị thống kê kiểm định có dạng phân phối Chi-bình phương (χ2) khi giả thiết Không là đúng, hoặc bất kỳ kiểm định nào mà trong đó phân phối xác suất của trị thống kê kiểm định có thể được thiết lập gần đúng với phân phối Chi-bình phương (giả thiết rằng giả thiết Không là đúng) bằng cách làm cho cơ số mẫu đủ lớn. Chow test kiểm định Chow Dickey-Fuller test kiểm định Dickey-Fuller augmented Dickey-Fuller test kiểm định Dickey-Fuller bổ sung Durbin-Watson (DW) test kiểm định Durbin-Watson F-test kiểm định F (Fisher). Kiểm định F sử dụng giá trị thống kê F để kiểm định các giả định thống kê khác nhau đối với (các) giá trị trung bình của các phân phối mà từ đó chúng ta rút ra một hoặc nhiều tập hợp mẫu. Lưu ý rằng kiểm định t là một dạng đặc biệt của kiểm định F hypothesis testing kiểm định giả thiết joint hypothesis test kiểm định giả thiết đồng thời testing hypotheses kiểm định giả thuyết Glesjer test kiểm định Glesjer Goldfrey-Quandt test kiểm định Goldfrey-Quandt Durbin H-test kiểm định H Durbin two-tailed test kiểm định hai đầu two-sized test kiểm định hai phía Harvey-Godfrey test kiểm định Harvey-Godfrey most powerful test kiểm định mạnh nhất one-tailed test kiểm định một đầu one-sided test kiểm định một phía unit root test kiểm định nghiệm đơn vị Granger causality test kiểm định nhân quả Granger Lagrange Multiplier (LM) Test Kiểm định Nhân tử Lagrange (LM) Park test kiểm định Park RESET (Regression Specification Error Test) Kiểm định Sai số Đặc trưng Hồi quy t-test kiểm định t. Kiểm định thống kê t giúp chúng ta đánh giá xem giá trị trung bình của 2 nhóm có khác biệt nhau về mặt thống kê hay không statistical test kiểm định thống kê Likelihood Ratio (LR) Test Kiểm định Tỉ số Thích hợp Wald test kiểm định Wald White’s test kiểm định White testing an economic model kiểm nghiệm một mô hình kinh tế econometrics kinh tế lượng instrumental variable technique kỹ thuật biến công cụ iterative proportional fitting technique kỹ thuật hồi quy tỷ lệ lặp smoothing làm trơn simple to genreal modeling lập mô hình từ đơn giản đến tổng quát general to simple model lập mô hình từ tổng quát đến đơn giản linear programming lập trình/qui hoạch tuyến tính. Kỹ thuật tìm giá trị cực đại của một phương trình nào đó chịu sự ràng buộc của các điều kiện tuyến tính random sampling lấy mẫu ngẫu nhiên differencing lấy sai phân linear association liên kết tuyến tính multually exclusive loại trừ lẫn nhau natural logarithm lôgarít cơ số e convex lồi. Phần đường cong giống như hình dạng mặt ngoài của đường tròn. Thường dùng để chỉ mối quan hệ giữa giá và suất lợi nhuận yêu cầu đối với các trái phiếu không có quyền chọn decreasing returns to scale lợi nhuận giảm dần theo quy mô constant returns to scale lợi nhuận không đổi theo quy mo increasing returns to scale lợi nhuận tăng dần theo quy mô concave lõm. Thuộc tính mà một đường cong nằm dưới đường thẳng nối liền hai điểm. Nếu đường cong nằm trên đường thẳng, ta gọi đó là thuộc tính lồi law of iterated expectation luật kỳ vọng lặp lại power lũy thừa/bậc/năng lực kiểm định marginal density of X mật độ cận biên của X expected loss mất mát kỳ vọng repeated sampling mẫu lặp lại range of values miền giá trị ARIMA model mô hình ARIMA semilog model mô hình bán lôgarít random walk model mô hình bước ngẫu nhiên fixed effects model mô hình các tác động cố định random effects model mô hình các tác động ngẫu nhiên hedonic price index model mô hình định giá hưởng thụ CAPM (Captial Asset Pricing Model) mô hình định giá tài sản vốn distributed lag model mô hình độ trễ phân phối distributed lag model mô hình đơn vị xác suất dynamic model mô hình động restricted model mô hình giới hạn partial adjustment model mô hình hiệu chỉnh riêng phần ECM (Error Correction Model) mô hình hiệu chỉnh sai số regression model mô hình hồi qui nonlinear regression model mô hình hồi qui phi tuyến unrestricted model mô hình không giới hạn econometric model mô hình kinh tế lượng adaptive expectations model mô hình kỳ vọng thích nghi double-log model mô hình lôgarít hai lần linear-log model mô hình lôgarít-tuyến tính Logit Logit model mô hình binominal logit model mô hình logit nhị thức binary choice models (math/stat/econom mô hình lựa chọn nhị nguyên discrete choice model mô hình lựa chọn rời rạc model in deviation form mô hình ở dạng sai lệch qualitative response model mô hình phản ứng định tính autoregressive conditional heteroscedasticity (Arch) model mô hình phương sai của sai số thay đổi (Arch) có điều kiện tự tương quan error component model mô hình thành phần sai số static model mô hình tĩnh Tobit models mô hình Tobit VAR (Vector Autoregressive model) mô hình tự hồi qui vec tơ autoregressive (AR) model mô hình tự hồi quy log-linear model mô hình tuyến tính-lôgarít linear probability model mô hình xác suất tuyến tính simulation mô phỏng ARMA model môhình ARMA sample moments mômen mẫu population moments mômen tổng thể first central moment mômen trung tâm bậc 1 second central moment mômen trung tâm bậc 2 overall fit of regression mức độ phù hợp tổng thể của phương trình hồi quy?/ hồi quy kết quả chẳng confidence level mức tin cậy. Mức tin cậy là giá trị xác suất gắn liền với một khoảng tin cậy. Trong phân tích rủi ro, đó là mức độ đảm bảo rằng tỷ lệ thất bại đã định không bị vượt quá level of significance mức ý nghĩa significance of coefficients mức ý nghĩa của hệ số power of a test năng lực của kiểm định corner solution nghiệm góc longitudinal study nghiên cứu lịch đại. Một nghiên cứu trong đó một mẫu của các yếu tố được đo lường liên tục theo thời gian out of sample ngoài mẫu exogenous ngoại sinh Granger-cause nguyên nhân Granger identification nhận dạng exact identification nhận dạng chính xác underidentification nhận dạng dưới mức overidentiffication nhận dạng quá mức causality nhân quả long-run multiplier nhân tử dài hạn impact multiplier nhân tử tác động interim multiplier of order i nhân tử tạm thời bậc i consistent nhất quán control group nhóm kiểm soát probability distribution phân bố xác suất residuals phần dư. Phần biến thiên của biến phụ thuộc không được giải thích bởi các biến độc lập estimated residual phần dư ước lượng distribution (1) phân phối step distribution phân phối bậc thang chi-square (Χ2) distribution phân phối chi bình phương normal distribution phân phối chuẩn standard normal distribution phân phối chuẩn chuẩn hóa standardized normal distribution Phân phối chuẩn chuẩn hóa. Một phân phối chuẩn với giá trị trung bình 0 và độ lệch chuẩn bằng 1 distribution of the sample variance phân phối của phương sai mẫu distribution of the sample mean phân phối của trung bình mẫu uniform distribution phân phối đều F-distribution phân phối F Independent, Identically Distributed (IID) phân phối giống nhau, độc lập continuous distribution phân phối liên tục sampling distribution phân phối mẫu binomial distribution phân phối nhị thức discrete distribution phân phối rời rạc Student’s t-distribution phân phối Student t triangular distribution phân phối tam giác frequency distribution phân phối tần suất deterministic distribution phân phối tất định dispersion phân tán analysis phân tích sensitivity analysis phân tích độ nhạy cảm regression analysis phân tích hồi qui. Một kỹ thuật thống kê dùng để ước lượng các mối quan hệ giữa các biến số ANOVA (Analysis of Variance) Phân tích phương sai risk analysis phân tích rủi ro scenario analysis phân tích tình huống Box–Cox transformation phép biến đổi Box–Cox reciprocal transformation phép biến đổi nghịch đảo transformation phép biến đổi/chuyển đổi quasi-differencing phép sai phân gần đúng generalized difference phép sai phân tổng quát spurious nonlinearity phi tuyến giả tạo least squares method phương pháp bình thương nhỏ nhất calibration methodology phương pháp căn chỉnh mô hình Hendry/LSEe approach phương pháp Hendry/LSE difference-in-difference approach phương pháp khác biệt trong khác biệt LSE approach phương pháp LSE method of moment phương pháp mômen simple to general approach phương pháp từ đơn giản đến tổng quát general to simple approach phương pháp từ tổng quát đến đơn giản variance phương sai conditional variance phương sai có điều kiện variance of the distribution phương sai của một phân phối multiplicative heteroscedasticity phương sai của sai số thay đổi bội heteroskedasticity phương sai không đồng nhất. Phương sai của sai số thay đổi homoscedastic phương sai mang tính đồng nhất total variance phương sai tổng population variance phương sai tổng thể structural equation phương trình cấu trúc normal equation phương trình chuẩn reduced form equation phương trình dạng rút gọn behavioral equation phương trình hành vi regression equation phương trình hồi qui. Một phương trình mô tả mối quan hệ trung bình giữa một biến phụ thuộc và một biến giải thích unidentified equation phương trình không nhận dạng được technical equation phương trình kỹ thuật auxiliary equation phương trình phụ equation phương trình, đẳng thức cân bằng kế toán overparameterized quá nhiều thông số data generating process quá trình tạo (phát) dữ liệu pth-order autoregressive process quá trình tự hồi qui bậc p first-order autoregressive process quá trình tự hồi qui bậc nhất causation quan hệ nhân quả outliner quan sát ngoại vi deductive reasoning quy nạp. Sử dụng dữ kiện đã biết để rút ra kết luận về một hoàn cảnh riêng biệt (một dạng lý luận đi từ khái quát đến cụ thể) chain rule of differentiation quy tắc chuỗi đạo hàm adjusted R-squared (R2) R bình phương có hiệu chỉnh divergence (1) sai biệt Type I error sai lầm loại I Type II error sai lầm loại II second difference sai phân bậc 2 first difference sai phân thứ nhất mean squared error sai số bình phương trung bình MSE (Mean Squared Error) Sai số bình phương trung bình standard error sai số chuẩn. Trong thống kê, đây là một số đo sai số có thể xảy ra trong khi ước lượng. Cộng hay trừ 2 sai số chuẩn cho ta khoảng tin cậy là 95% standard error of a regression coefficient sai số chuẩn của hệ số hồi quy standard error of the regression sai số chuẩn của hồi quy standard error of the residuals sai số chuẩn của phần dư asymptotic standard error sai số chuẩn gần đúng/tiệm cận specification error sai số đặc trưng white-noise errors sai số do nhiễu trắng FPE (Finite Prediction Error) Sai số dự báo Hữu hạn (FPE) MSPE (Mean Squared Percentage Error) sai số phần trăm bình phương trung bình MAPE (Mean Absolute Percent Error) sai số phần trăm tuyệt đối trung bình well-behaved errors (math/stat/econom sai số thay đổi ngẫu nhiên moving average (MA) error sai số trung bình dịch chuyển term số hạng error term số hạng sai số interaction terms số hạng tương tác data số liệu, dữ liệu exponent số mũ e explained variation sự biến đổi giải thích được bias sự thiên lệch, sự chệch bivariate inference suy diễn hai chiều deseasonalization tách mùa detrending tách xu hướng set tập subset tập con population parameter tham số của tổng thể population parameter thành phần mùa stochatic term thành phần ngẫu nhiên random term thành phần ngẫu nhiên orthagonal component thành phần trực giao trend term thành phần xu hướng structural change thay đổi về cấu trúc randomized experiment thí nghiệm ngẫu nhiên (hóa) natural experiment thí nghiệm tự nhiên social experiment thí nghiệm xã hội test thí nghiệm, thử nghiệm, trắc nghiệm, kiểm định polynomial curve-fitting thích hợp bằng đường cong đa thức trend line fitting thích hợp bằng đường xu hướng least squares bias thiên lệch bình phương tối thiểu omitted variable bias thiên lệch của biến bị loại bỏ positive bias thiên lệch đồng biến simultaneous equation bias thiên lệch hệ phương trình xảy ra đồng thời post-sample period thời kỳ hậu mẫu test statistic thống kê kiểm định reduced form parameter thông số dạng rút gọn true parameter thông số thực parameter thông số/tham số numeraire thứ nguyên / một đơn vị / đơn vị tính three-stage least squares (TSLS) procedure thủ tục bình phương tối thiểu ba giai đoạn indirect least squares (ILS) procedure thủ tục bình phương tối thiểu gián tiếp Hildreth-Lu (HILU) search procedure thủ tục tìm kiếm Hildreth-Lu (HILU) (CORC) Cochrane-Orcutt iterative procedure thủ tục tính lặp Cochrane-Orcutt Variance Inflation Factor Thừa số tăng phương sai. VIF = 1/(1-rij2) ; Trong đó: rij2 là hệ số tương quan giữa hai biến độc lập trong mô hình; Khi rij2 tăng làm VIF tăng và làm tăng mức độ đa cộng tuyến staple food thực phẩm chủ lực (chính yếu) integration of order 0 or 1 tích hợp bậc 0 hay 1 integral tích phân HQ criterion tiêu chuẩn HQ AIC (Akaike Information Criterion) tiêu chuẩn thông tin Akaike (AIC) endogeneity Tính chất nội sinh duality tính đối ngẫu. Hai cách nhìn đối với quyết định tối đa hóa độ thỏa dụng của người tiêu dùng: thay vì chọn đường đẳng dụng cao nhất với một ràng buộc ngân sách cho trước, người tiêu dùng sẽ chọn đường ngân sách thấp nhất tiếp xúc với một đường đẳng dụng cho trước stationarity tính dừng first order approximation tính gần đúng theo đạo hàm bậc nhất GCV (Generalized Cross Validation) Tính Hợp lệ chéo Suy rộng (GCV) consistency tính nhất quán trường hợp mà trong đó các ước lượng hồi qui bằng với các hệ số của tổng thể khi số mẫu đủ lớn nonlinearity in parameters tính phi tuyến của các thông số dependent variable heteroscedasticity tính phương sai của sai số thay đổi của biến phụ thuộc robustness tính vững chắc (của 1 giả thiết hay mô hình). Một trị số thống kế hoặc một mô hình có tính vững chắc khi nó không thay đổi nhiều cho dù các dữ liệu hay giả thiết bị biến đổi chút ít combination tổ hợp speed of adjustment tốc độ hiệu chỉnh instantaneous rate of growth tốc độ tăng trưởng tức thời ESS (Error Sum of Squares) Tổng bình phương các sai số RSS (Regression Sum of Squares) tổng bình phương hồi quy TSS (Total Sum of Squares) tổng bình phương toàn phần census tổng điều tra (dân số) aggregation tổng hợp parent population tổng thể sample population tổng thể mẫu steady state trạng thái cân bằng Box–Pierce statistic trị thống kê Box–Pierce Ljing-Box test statistic trị thống kê kiểm định Ljing-Box mean of a distribution trị trung bình của một phân phối sample trong mẫu in mean trung bình. Giá trị kỳ vọng của một biến ngẫu nhiên. Trung bình số học của một mẫu population mean trung bình của tổng thể moving average trung bình dịch chuyển sample mean trung bình mẫu weighted average trung bình trọng số/gia quyền autoregressive integrated moving average trung bình trượt tích hợp tự hồi quy median trung vị autoregressive tự hồi quy autocorrelation tự tương quan correlation tương quan. Đại lượng thống kê đo lường mức độ phụ thuộc lẫn nhau của 2 biến số (như cổ phiếu/quyền chọn/giá chuyển đổi hoặc lợi nhuận). Xem: Hệ số tương quan serial correlation tương quan chuỗi first-order serial correlation tương quan chuỗi bậc nhất GARCH positive correlation tương quan đồng biến. Tương quan nghịch biến spurious correlation tương quan giả tạo perfectly correlated tương quan hoàn hảo inverse relation tương quan nghịch biến contemporaneous correlated tương quan tạm thời estimation ước lượng estimator ước lượng (hàm, số, giá trị) sample estimate ước lượng của mẫu maximum likelihood estimation ước lượng gần đúng tối đa interval estimation ước lượng khoảng BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) Ước lượng không chệch heteroscedasticity consistent covariance matrix (HCCM) estimator ước lượng ma trận đồng phương sai nhất quán của phương sai của sai số thay đổi linear estimator ước lượng tuyến tính identification problem vấn đề nhận dạng partial derivative vi phân riêng phần critical region vùng (miền) tới hạn acceptance region vùng chấp nhận nonrejection region vùng không bác bỏ jointly determined xác định liên kết probability xác suất conditional probability xác suất có điều kiện cumulative probability xác suất tích lũy trend xu hướng marginal prospensity xu hướng cận biên joint significance ý nghĩa liên kết statistical significance ý nghĩa thống kê sampling scale-up factor yếu tố nhân rộng trong mẫu điều tra